PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 (^GSPC).

MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MSOX и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.27%
33.43%
MSOX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOX:

-0.62

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

MSOX:

-1.61

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

MSOX:

0.80

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

MSOX:

-0.96

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

MSOX:

-1.22

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

MSOX:

78.09%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

MSOX:

153.77%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

MSOX:

-99.63%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MSOX:

-99.38%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -54.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

MSOX

С начала года

-54.14%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-91.78%

1 год

-95.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг риск-скорректированной доходности MSOX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSOX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOX: -0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MSOX, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOX: -1.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MSOX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOX: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSOX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOX: -0.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MSOX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOX: -1.22
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.46
MSOX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MSOX и ^GSPC

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.38%
-10.07%
MSOX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и ^GSPC

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 50.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.21%
14.23%
MSOX
^GSPC